Buenas,
es mejor por ethernet porque no requiere ningún tipo de driver (que puede dar problemas) y consume muchos menos recursos de sistema. Además de eso, te funcionar en cualquier sistema operativo.
El problema del USB es que los drivers no siempre están libres de fallos (algunos son espantosos), que debes descargar uno para cada sistema operativo y no todos los tendrán, que si el fabricante deja de dar soporte al modem te quedas sin drivers actualizados, etc... Además, si tienes otros dispositivos USB puede crear conflictos (algo de eso he leído con modems ADSL)
Por otro lado, si te va bien con USB y no te apetece montarlo por ethernet, pues sigue como estás. Si en el futuro quieres montar una minired en casa podrás usar la tarjeta de red (si la tienes) para hacerlo.
Aparte de todo eso, un dispositivo de red por USB?... siempre me ha parecido bizarro.