Lo que tu comentas de hacer con un cable tambien se puede hacer de otras maneras incluido por web.
a lo que te refieres es que un router se puede poner en Monopuesto que asi no tiene cerrado ningun puerto a no ser que especifiques lo contrario y trabaja como un modem.
los routers se pueden poner en multipuesto cosa que un modem nunca, y sirve para administrar los puertos y si lo quieres conectar mas Pc´s y los otros pc´s.
Bajo mi humilde opinion te aconsejo que te pilles un router saldras ganando en todo, piensa que los modems usb se apollan el procesador y te xupan algo de ella, cosa que un router es independiente, y si quieres puede trabajar como un modem (monopuesto). (yo lo tengo asi y no hay que abrir ningun puerto y todo te funciona igual que con tu modem de 56 kb pero en adsl).
Te lo digo porque a mi me dieron un modem USB de regalo con el adsl y acabe comprandome un router, si juegas en red lo notas un huevo. NO CAIGAS EN EL MISMO ERROR QUE MUCHOS COMO YO.