Comprueba que tienes la conectividad de datos activado. Es una OMR, con lo que no necesitas activar el "roaming" estando en España.
Comprueba que tienes bien ajustado la APN. Te suele venir por defecto al meter la SIM, pero si no:
También puedes pedir a Vodafone que te intenten mandar una APN desde su red (configuración automática).
Y muy importante, aunque sea chorrada: Por cada cambio que hagas en las APN, reinicia el móvil para que se reconecte a la red con la nueva APN.
Si aún así no funciona, entonces tendrán tu línea activada sin datos, cosa que me parece absurda. Asi que no te toca más remedio que esperar hasta que se complete la orden o llamar a Vodafone.