Despues de mucho buscar por ahi, resulta que Ya.com tiene una seccion de su FAQ/ayuda que habla sobre el proxy de telefonica:
Os lo podeis leer entero o leer el resumen de los dos puntos que yo considero mas importantes:
¿Puedo solicitar no tener proxy-caché?
Se trata de una funcionalidad implantada y operada por Telefónica Data para todos los usuarios. No puedes solicitar no tenerla.
En el contrato de Ya.com no habla del proxy-caché
Ya.com ofrece los servicios de ADSL a través de la red de Telefónica Data, con las características que ésta tiene en cada momento
Vamos, que nos estan diciendo claramente que nos fastidiemos y que si queremos algo hablemos con telefonica... creo que la cosa deberia empezar a ponerse muy muy seria, no creo que esto sea legal... O SI???