Ta cual. Para los que sólo guardan las cookies de los sitios que son una necesidad (mantener la sesión) es lo más cansino que puede haber.
Si el cliente tiene javascript habilitado, tan fácil como usar la función navigator.cookieEnabled y ver si da false y no molestar con el mensaje.
Lástima que, que yo sepa, con las que se envían y reciben a través del protocolo HTTP no se pueda hacer igual, para los que navegan sin JavaScript habilitado todo el rato. Pero de la misma manera que es "tan oscura" al permiso del usuario, incluso es un absurdo pedir permiso para estas. Total, no hay, por decirlo de alguna manera, forma legal de obligar a la comprobación, porque no hay forma, como con JavaScript, antes de molestar a nadie. Que ya no es molestar, es que, si no se puede, ni lo intentes.
En fin, como decías, una legislación absurda. Si da igual que se avise, que cada uno elija cómo trata el navegador las cookies. Pero, no, eso es MUY complicado. Y lo es, te las meten por todas partes y hay que hacer mucha gestión, pero los avisos de la contrapartida tampoco son mejores.