Si quieres seguridad instálate un buen paquete de aplicaciones, como Norton Internet Security 2003, que además del firewall, incluye Norton antivirus y otros programas de seguridad.
La decisión entre el módem y el router, si vas a usar un único PC, es una cuestión de economía, ya que en ese caso las prestaciones son similares, y en cuanto a la seguridad que te ofrece el router, te recomiendo que la obvies en principio, ya que queda limitada únicamente al tráfico entrante y siempre en función de una correcta configuración (que normalmente no es la configuración por defecto) y de las vulnerabilidades que van apareciendo que ponen en riesgo la seguridad del propio router y de los equipos conectados a él.
Tener un módem o un router, no es determinante para estar seguro, si lo es, como te digo, tener instalado un buen paquete de seguridad. Por otro lado, si tienes un router vas a tener que conocer bien cómo se administra, para que el propio router no sea vulnerable; puedes leer en muchos foros como el hackeo de routers es algo habitual.
En cuanto a la necesidad de un paquete de seguridad y no sólo de un firewall, se explica porque no sólo es necesario controlar los puertos para mantener un nivel de seguridad aceptable, existen muchas vulnerabilidades que pueden afectar a nuestro sistema, a través de controles Activex de las páginas web o del Javascript (si bien esto se puede controlar a través de las opciones del navegador), además de los consabidos virus y gusanos. También podemos tener interés en identificar programas espías, eliminar los contenidos publicitarios de las webs y las ventanas emergentes, controlar los contenidos a los que pueden acceder los menores o nuestros datos personales. Todo esto no lo hace un firewall, debemos buscar programas que lo hagan, de hecho las grandes empresas que comercializan este tipo de software, ponen a la venta paquetes de seguridad, con varias aplicaciones integradas para mantener nuestro PC libre de problemas
Mi consejo según tu post:
1. Instala un buen paquete de aplicaciones seguridad, como Norton Internet Security 2003, sin escatimar por precio...
2. Te recomiendo un módem, si tienes un ordenador potente, sólo vas a usar un PC y no tienes interés en dedicarle tiempo a administrar un router.
Aquí te dejo varios enlaces a páginas de seguridad, dónde puedes hacer un scaner de tu equipo etc.:
symantec.com/region/mx/securitycheck/
www.pcflank.com/
grc.com/
(link roto)
Saludos