Proxy-Caché

No, en eso R es completamente legal: no te impone ningún proxy ni tampoco ninguna restricción a la hora de navegar. Telefónica lo hace por motivos espurios, lo que quiere es liberar ancho de banda de su porquería de red para poder dar Imagenio (y recaudar más dinero por un servicio peor).

De momento al menos, no lo hacen.

... tengo entendido que te configura por defecto un proxy, pero no tiene nada que ver con un proxy transparente.