Pedir permiso para salir a internet

Hola, llevo mucho tiempo indagando y no doy con la tecla. Mi problema o duda es que antes tenia un modem y el zonealarm, y este me pedia permiso para dejar que los programas salieran a internet (actualizarse, leer un pdf, etc), con el router no se como hacerlo. lo tengo configurado como los manuales aquí expuestos por ustedes, pero no se si se puede hacer lo que pido.
Gracias :-(