el cortafuegos del sp2 si no me equivoco sólo blockea "algo" de tráfico de entrada, pero el de salida no. Quieras que no eso es una falta graviiisima, pero es mucho mejor eso que no tener nada. Yo ahora mismo tengo el firewall del McAfee 8 (el del 2004) y curiosamente prefiero el del 7 porque es más avanzado pero fallaba cuando tenía más de una conexión a internet a la vez (sí, tengo varias salidas para LAN :-P ).
Últimamente los firewalls los están haciendo a lo bruto en el mal sentido porque cada vez son más faciles de usar, sí, pero claro, estos firewall miran a ver de dónde viene el tren por así decirlo, a ver de dónde viene y a dónde va (el a dónde va es lo que le falta al del sp2). El caso es que no miran a ver si está bin ladem en algún vagón del tren que es lo que más daño hace, pero weno. Yo personalemente te diría que no estas seguro con el firewall del SP2, y que si no te iba bien la mula con el zone alarm es porque debías de haber tenido algo mal configurado. Lo que te recomiendo es que te bajes (legal o ilegalmente) algún pack de seguridad en condiciones y que yo sepa sólo hay dos que merezcan la pena: Norton Antivirus (el pack, no el antivirus sólo), y el McAfee. Yo personalemente uso el McAfee porque el Norton me consume demasiados recursos, y eso que tengo un equipo muy decente, pero eso ya es cosa de cada uno.
Saludos!