Tampoco he entendido nunca porque en vez de enviarlo con un remitente propio (como O2, Telefónica o lo que sea) lo mandan con remitente del número que te llamó…
Siempre sospeché que no es un error, sino que tiene un propósito: evitar que gente "manazas" le dé en el móvil a la opción "llamar a la persona del mensaje" y termine llamando al buzón (sobre todo en ciertos móviles antiguos), o facilitar que tengan más a mano el número, además de que sea visible en la notificación del mensaje, sin falta de abrirlo completamente (me imagino que ya era útil en los tiempos de los móviles con notificación enana en la pantalla externa de la tapa).
Además, hoy en día en dispositivos como iPhone, y supongo que Android también, es súper útil dado que como crean hilos de conversación con los mensajes de un mismo remite, puedes tener una mejor trazabilidad o visión de las llamadas perdidas por número o contacto, en vez de tener un hilo de "Buzón O2" que contenga mensajes de llamadas de todo tipo de contactos, fraudes etc.