1.-Seguro que las iso (imagen de un cd) que te has bajado las has grabado como tal, quiero decir, en el cd no te parecer 1 solo archiv noseque.iso y en el otro cd noseque2.iso. Lo propio es que en esos cds con las iso te aparezcan varios directorios y diferentes archivos.
2.-Siempre tienes la opción de instalar Mandrake con el primer CD, ojo, yo conozco la instalación del 8.0 y del 8.1, y para que no te pida los cds 2 y 3, hay una parte de la instalación que pregunta NORMAL (o tipical, o standar o algo así) o EXPERT (o avanced... eso que lo he lo he instalado hace 2 días, :-P ) y a la hora de seleccionar los paquetes, nos pregunta los fuentes que tenemos. Luego después de tenerlo instalado, puedes instalar los paquetes del 2º y 3er CD (si es que los cds están bien quemados, aunque parezca una tontería).