Veras, absolutamente lo unico que necesitas es instalar un software que haga de proxy. Tienes uno freeware que a mi me dio muy buenos resultados el Proxy+ (freeware si es para uso personal, que conste) la web es esta: www.proxyplus.cz/
Si por casualidad tienes el Windows XP instalado es aun mas facil, ya que integra un servicio interno de proxy. Tienes que ir a opciones de red, seleccionar la tarjeta de red que tienes conectada al modem cable, darle a propiedades, ir a la segunda pestaña y seleccionar la opcion de compartir esta conexion de red con otros equipos y ala, ya tienes montada la red.
Y si dices que no tienes muchos recursos y/o no quieres comprarte componentes caros, haz lo que yo he hecho. Tengo en casa 2 ordenadores, uno es el que esta conectado a internet a traves del modem cable, a este le puse el Windows XP compartiendo la conexion y le meti una segunda tarjeta de red (primera en caso de que uses el modem a traves de USB) que esta conectada al otro ordenador por la que da servicio de intranet y ademas le permite al otro ordenador hacer exactamente lo mismo en internet que hace el que esta conectado directamente.
Por cierto, que me olvidaba, veras, para que funcione y te configure bien la red usando la conexion compartida del XP necesitas en la ventana de red tienes una opcion que se llama algo asi como conectar redes domesticas o algo asi. Tienes que pinchar ahi y seguir las instrucciones, el resto es automatico y no tienes que configurar nada.
Espero que esto te sirva de algo, si tienes alguna duda comentala :)
Un saludo,
- Jeslan -