Me sale un mensaje que dice que alguien quiere robar datos o…

Cualquier "mensaje" advirtiendo de algo malo suele ser falso y, lo que es peor, malo en sí mismo.

Si el "mensaje" exige solucionar el asunto a la mayor brevedad posible*, es una señal aún más clara de que se trata de un intento de timo o estafa. "Phishing" como ha apuntado Vukits o algo incluso peor, como el "ransomware" (software que cifra todo tu disco duro y te exige rescate para obtener la clave de descifrado).

* Ejemplo: "Le escribimos de (pon aquí tu banco) para informarle de que se ha ordenado un traspaso de (mucho dinero) a una cuenta de (país lejano). Dada su relevancia, estimamos conveniente avisarle. De no recibir noticias suyas en (plazo alarmantemente corto), se hará efectivo el traspaso".