Hola de nuevo:
Me "respondo" a mí mismo (la solución me la han dado en otro foro pero la posteo aquí para que quede reflejada).
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La cuestión es que cuando se descarga un archivo de la web mediante Internet Explorer, por defecto se abre un cuadro de diálogo de descarga de archivos que da la opción de guardar el archivo al disco, abrirlo, o bien cancelar la operación.
Ahora bien, este cuadro de diálogo puede deshabilitarse simplemente desmarcando la casilla de verificación Preguntar siempre antes de abrir este tipo de archivos, que se halla en la parte inferior de ese cuadro y eligiendo una de las opciones:Abrir o Guardar.
Si se deshabilita ese cuadro, los archivos se abren directamente desde el explorador de windows. También va a depender de las extensiones de archivo. Por motivos de seguridad, existen extensiones, como las de los archivos ejecutables (exe, cmd, bat, ...) que no se abren directamente, después de descargarse, aunque se haya deshabilitado aquella casilla.
En este caso, es posible que se haya desmarcado esa casilla. Para recuperar de nuevo ese cuadro de diálogo, hay que efectuar un pequeño cambio en el registro de windows, en la parte de usuario.
Para ello, hay que seguir los siguientes pasos:
1. Desde el menú Iniciar, escribir en el cuadro de búsqueda "regedit"
2. En la columna de programas encontrados, pulsar en "regedit.exe"
3. Si aparece el cuadro de diálogo del Control de cuentas de usuario, pulsar en "Sí". Se abrirá el editor del registro.
4. Acceder a la clave siguiente del usuario:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute
5. Seleccionar la carpeta "AttachmentExecute" y pulsar en "Archivo > Exportar". Darle un nombre a esa clave para que podamos recordar fácilmente y guárdala en un lugar seguro. Nos servirá de copia de seguridad para restablecerla en el caso de que se produzca algún error.
6. Hacer doble clic sobre "AttachmentExecute" para que se muestren las subcarpetas que cuelgan de esa clave. Esas carpetas son secuencias numéricas parecidas a ésta:
[0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}
7. Si aparece más de una subcarpeta con clave numérica, tendremos que averiguar cuál corresponde al programa compresor de archivos ZIP y eliminar esa carpeta. En este caso, se trata del programa WinRar.
Pulsar en cada una de las claves numéricas hasta que en el panel derecho del editor encuentres un valor binario de longitud 0 (REG_NONE) llamado "WinRar.ZIP".
8. Cuando encuentremos el "REG_NONE WinRar.ZIP", simplemente eliminar la carpeta numérica del árbol de carpetas.
9. Cerrar el Editor del Registro.
10. Reiniciar Internet Explorer.
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Saludos. ;-)