Bueno, seguí investigando y ya se como va el tema.
1. Telefonica usa, al menos en los accesos ADSL que vendía hace unos meses, el protocolo PPPoE. Jazztel y Wanado usan el RFC 1483. Son protocolos de transporte de datos. El RFC funciona con cuentas siempre activas, se conecta automáticamente nada más entrar en el sistema operativo. El PPPoE o PPPoA funcionan con cuentas de "acceso telefónico" (dial up), es decir, son cuentas que requieren que te identifiques antes de conectarte (usuario, clave) y marcar un númerito (que no es un nº telefónico, suele ser el VPI y el VCI, 2 parámetros que te los debería dar tu proveedor).
2. PROBLEMA. Las compañías te dan un CD con los drivers del modem pero convenientemente modificados, de tal forma que tú no tienes que introducir ninguna opción de RFC o PPPoE, o VPI, etc. El CD de Jazztel o el que sea rellena esos datos por ti y te lo deja listo para conectarte. Digo que es un problema porque si luego usas esos drivers con una conexión que no es la originaria (lo que quería hacer yo), va a haber casos en los que no te va a funcionar. Lo mejor es usar los drivers bajados de internet y los originales. Eso sí, tendrás que tener los datos de tu conexión para introducirlos manualmente, pero se supone que hasta el más burro de la atención al cliente de cualquier compañía te los puede dar (VPI=8, VCI=32, protocolo RFC...).
3. MI SOLUCIÓN fue usar el modem zyxell. Me bajé los drivers actualizados y NO usé el cd que tenía de wanadoo. Cuando instalé los drivers respondí que quería el protocolo RFC, así que me creó una conexión con el "dial up" para meterle el login/password que te pide telefonica antes de conectar.
NOTA: Con el modem 3COM no se puede, porque tengo Windows XP y los drivers para XP que se curraron 2 foristas para ese modem sólo funcionan para RFC 1483, y los drivers antiguos para el protocolo PPPoE no funciona, simplemente te dice al reiniciar que no encuentra el archivo dsdial.exe o algo así, que supongo que es el nombre del archivo del dialer en versiones de windows antiguas.