Para poder compartir la conexión con ONO, los routers deben hacer NAT (podría decirse, aunque no es totalmente correcto, que los PC's hacen una petición al router y el router se encarga de conectar por ellos) por lo que los PC's no son accesibles directamente desde internet, funcionando así como cortafuegos.
Si se necesita que un PC sea accesible desde internet (todos los puertos) entonces se puede configurar el router para que trate al PC como una DMZ (zona desmilitarizada), también se puede configurar un router para que asocie un puerto dado a un PC en concreto (a su IP), para poder iniciar una conexión desde el exterior a dicho puerto.
En cuanto al zone alarm u otros cortafuegos software, siempre vienen bién en caso de que te entre algo en alguno de los PC's de la red interna (para proteger los ordenadores de la red interna de una infección en otro ordenador de la red interna).
PD: normalmente, los routers vienen configurados para que solo haya que conectarlos y empiece a funcionar todo (aunque si usas p2p tendrás que abrir los puertos en el router para que no te dé lowid).
Y siempre puedes preguntar en la sección correspondiente o usar el buscador para encontrar posts sobre la configuración del router que te pongas (aunque lo mejor es leerte primero la documentación de tu router).