deberías aprender un poquito más de informática, porque "lo juntas todo".. a ver..
Winamp es un reproductor multimedia: para reproducir audio y video. Hay más reproductores. Además del programa, podrías necesitar algún "codec" adicional (un fichero que indica al reproductor multimedia cómo interpretar el contenido).. pero no creo que sea el caso pues supongo que todos los capítulos estarán "hechos igual".
"Lost 3x04" debe ser un capítulo de una serie que estás cogiendo con la mula.. supongo que será un fichero .AVI o .MPG
Explorer debe ser el "explorador de ficheros" del Win.
Entiendo que has cogido 3 archivos distintos (utilizando la mula). Éstos archivos los puedes reproducir con el MediaPlayer (viene con Win), WinAmp, o con cualquier reproductor multimedia.
Lo que no entiendo es lo de "cuando lo intento abrir me da un error de explorer y me cierra el incoming de emule". Creo que deberias utilizar el "explorador de ficheros" para ir hasta el directorio ("incoming" de la mula) y intentar abrir ese fichero. También puedes utilizar el reproductor multimedia para ir al directorio ("incoming" de la mula) y reproducir ese fichero.. pero.. ¿qué significa "me cierra el incoming de emule"? ¿El "Explorador de ficheros" cambia de directorio sin que se lo digas?