El tiempo que tardan en enviartelo es variable, aunque no es habitual que te lo envien tan pronto. Normalmente, lo envian una vez que Telefónica acepta la solicitud de línea por parte de Jazztel. Dado que en muchas ocasiones no aceptan a la primera, puede pasar bastante tiempo hasta que te lo envien, e incluso que estés navegando y no te lo hayan enviado. En ese caso, llama al 1565 y pregunta si te lo han enviado, y sino, que te abran incidencia por eso.
Si dejaste un móvil de contacto, es posible que te envien un sms para avisarte de la llegada del router, e incluso por mail. A mi nunca me avisaron, y a otros usuarios tampoco :P
El cambio en el estado de solicitud no cambia por que te envien el router, sino por el estado de activación de tu alta.
Cuando tengas la conexión activa, poco despues y en la web aparecerá en estado adsl: finalizada provisión de bucle, y en estado de la línea: finalizada ( creo )
Para configurar el equipo y la conexión, consulta los manuales que vienen su web www.jazztel.com
Saludos
Edit: Manuales de configuración, tanto de conexión, como de router o modem jazztel.com/att_cliente/configurar_accesos.php
Edit II: De cualquier forma, cuando te envíen el router en la caja en la que viene habrá una carta de bienvenida y los parametros de tu conexión, además de un manual explicativo con lo mismo que encontrarás en el enlace que te he dejado.