No, no es eso. Lo que se puede es determinar para cada interfaz unas reglas distintas en función del puerto, redirigiendo el tráfico (entrante, se entiende) a por ejemplo una ip concreta. Si por ejemplo el usuario como comenta lo que pretende es anular la posibilidad de que por wifi se pueda acceder a compartir impresoras y archivos, podría por ejemplo establecer una regla en el cortafuegos para esa interfaz donde todo el tráfico correspondientes sea redirigido a una ip inexistente. El efecto sería el deseado.
Mira la captura de abajo. Sería modificar la interfaz apropiada y crear cuatro entradas en este caso, una para cada puerto: TCP 139, TCP 145, UDP 137 y UDP 138.
De todos modos, es innecesaria tanta vuelta de rosca por mi parte, ya que a veces, en nuestro intento de ver opciones, se nos pasa por alto la más evidente y sencilla :P que es precisamente la que el propio bocadepez menciona más abajo y da solución a su problema: Conexiones de red / Opciones avanzadas, y ahí le indicas qué quieres para cada interfaz. Menudos "ayudantes" estamos hechos, yo al menos :D ;)
P.D. Yo hace mucho pero mucho mucho que ni me acerco al cortafuegos de windows (ni de XP ni de ninguno), salvo para activarlo y desactivarlo. Bueno, sí, y también para arreglar estropicios de terceras manos. Lo habitual en mi caso es cortafuegos externo.