No hay nada que puedas hacer. Depende del sistema operativo del teléfono y la versión del mismo, además de las personalizaciones que el fabricante o el operador hayan podido hacerle al firmware. Pero no quiere decir que te vayan a cobrar más ni nada parecido, simplemente te está indicando que estás utilizando las antenas de otro proveedor (lógicamente, ya que Jazztel no tiene antenas propias y utiliza las de Orange). Hay versiones de los sistemas que evitan que cuando se hace roaming nacional (lo que hacen los operadores móviles virtuales, como Jazztel, Ono, Euskaltel, pepephone,...) no aparezca la R, pero otros no.
Solamente deberías tener cuidado si tienes el roaming internacional activado (para ello primero debes contactar con el 1565) y acostumbras a pasar por zonas cercanas a las fronteras, por si en algún tramo perdiese señal de Orange y se conectara a una red extranjera), pero si has entrado desde el menú de la SIM como te indican los compañeros y activado la opción de roaming nacional tampoco es necesario.
Saludos.