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      Creo que estás mezclando 2 conceptos diferentes. Un proxy es…

      Creo que estás mezclando 2 conceptos diferentes.

      Un proxy es un servicio que corre en una máquina, y que puede actuar como puente para un determinado protocolo. Si tú usas un proxy HTTP para ver una página web, será la máquina del proxy quien use su ancho de banda, tanto para recibir la información de la página remota, como para reenviarte a ti esa información.

      Por supuesto, pueden existir proxies que permitan conectarse a otro proxy para pedir la página. Pero es más complicado porque las peticiones HTTP que se envían son diferentes y normalmente no tienes control sobre ellas a partir del primer salto.

      Independientemente de todo lo anterior, tienes que fiarte de la política que puedan tener dichos proxies respecto a la anonimidad (ugh, esa palabra ni está en el diccionario) y el almacenamiento de logs donde sí que puede estar tu IP. Tal vez si uno comete un delito serio a través de estas máquinas, sí que pueda acabar la información en manos de las autoridades.

      La relación del P2P con los proxies, es que últimamente se ha intentado que la información que tendría que ir de un equipo a otro, se enmascare dentro de un envoltorio HTTP que podría ser susceptible de transmitirse por un proxy. Más para aprovechar las ventajas del ancho de banda que suelen tener esas máquinas, que por permanecer anónimo.

      Justo eso es el invento del "webcaché" que apareció el año pasado, y que rápidamente todos los operadores de telecomunicaciones han bloqueado para que no les gasten sus recursos. Por mucho que digan por ahí, no hay ni un solo proxy en España que permita el tráfico de ED2K embebido. Los famosos del Reino Unido y Alemania, enseguida cortaron el tráfico internacional. Y queda por ahí uno de un ISP norteamericano, que me sorprende que todavía no haya tomado medidas similares.

      Un saludo.

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      [Editado]

      Es posible hacer encadenamiento de proxies, con socks y http…

      Es posible hacer encadenamiento de proxies, con socks y http proxies. Deben estar especialmente configuradas para soportar los encadenamientos.
      Yo mismo lo hacía hace un tiempo, bastante paranoico porque merecía estarlo, hacia cadenas de tres o cuatro proxies, con comprobación individual de fueran muy anónimos. No porque estés entre proxies significa que no te revele la IP.

      Lo interesante era que el último proxy de la cadena soportara ssl, y de esa forma logueaba a sitios "seguros" para hacer algunas transacciones no muy santas. Lo realmente interesante era que funcionara, jajaja.
      En una cadena de túneles hace que navegar o transferir archivos sea tan rápido como una carrera de caracoles.

      Se pueden clasificar a los proxies según los datos que revela... Existen proxies que al servidor de destino le revelan que se está usando un proxy y además le pasan la IP de quién es el que la usa (se le llaman proxies "transparentes"), existen los que no revelan la IP de quien se conecta, pero revelan al sitio o proxy destino que efectivamente se están enviando peticiones a traves de un proxy (algunos los llaman simplemente "anónimos").
      Otros no revelan la ip del cliente, y modifican la ip del proxy mismo (creo que le decian distorting proxies, o algo así).
      También están los que no revelan y tampoco avisan que son proxies. El servidor que recibe los datos del proxy, cree que es un usuario común, sin proxies de por medio. (Éstos últimos le dicen "Ultra Anonymous proxies, High anonymous, etc.... etc...")
      Quizás el proxy posea un log interno con todas las conecciones, pero en un rastreo en "vivo", no se ve nada...

      Sumándole que se pueden conectarse a proxies de diversas nacionalidades, y en cadena, un rastreo "pasivo" tardaría horrores, por los trámites burocráticos... especialmente si nos conectamos a proxies de china, norcorea, cuba, venezuela.... etc... donde sabemos que existen conflictos políticos con usa... si nuestro objetivo es un server de usa, claro.

      No podemos descartar los CGI proxies, para navegar anónimamente. Con esos "anonimizadores", se pueden hacer cadenas infinitas de proxies... Esos que son como "paginas", desde donde se pueden navegar hacia otras "páginas". Pero esas otras "páginas" pueden ser otros "proxies-páginas". ¿Se entiende la idea? A eso se le llama CGI-Proxy.

      Au revoir...

      PD: Hace tiempo que no tengo una PC entre mis dedos, así que puede que esté bastante desactualizado y disculpen que no me exprese con suficiente tecnicismo, en fin, me tengo que ir... pero espero que haya sido de ayuda... más información, consultarle al tío Google.