Mejora, en el sentido de menos latencia, no hay ninguna y tiene varios inconvenientes:
Hay quién quiere cortar con los problemas radicalmente y acaba antes haciendo que la zona DMZ apunte a la IP de la consola. Haciendo esto por defecto el router reenviará todo el tráfico entrante hacia la consola, por lo que sus puertos siempre estarán abiertos.
Aunque se puede considerar a la consola un equipo bastante seguro y sin demasiadas implicaciones si resulta comprometido, ésta debería ser tu última opción por implicar riesgos de seguridad. Además, al activar DMZ para un equipo, el resto se quedan sin ninguna posibilidad de abrir puertos.
Extraído del artículo Guía para conseguir el mejor Tipo de NAT y qué puertos abrir en PlayStation, Xbox y Switch