Yo me replantearía la pregunta. ¿Cual es la necesidad que te empuja a sacar todo tu tráfico por una VPN? Porque vas a mermar tu ancho de banda considerablemente y, muy probablemente, no ganes nada en términos de seguridad. Hoy por hoy la inmensa mayoría del tráfico que generas va cifrado con TLS ( el 99% de lo que consultas por internet es tráfico https) y, salvo casos muy concretos, montar una VPN en tu router para acabar sacando el tráfico por vete tú a saber dónde (tu proveedor VPN, recordemos que sólo va cifrado el tránsito entre tu extremo y el suyo), lo único que consigue es ocultar tu navegación a tu proveedor de intenret, para acaba regalándole esos datos a la empresa de VPN. Y, si la cosa se pone fea, (cometes algún delito) la empresa de VPN no tardará ni medio segundo en proveer, a quien se lo solicite legalmente, los logs esos que anuncian a bombo y platillo que no guardan. Eso sin entrar en la legislación que aplique a la empresa, dependiendo de donde opere, que puede ser bastante más laxa en temas de protección de datos que la Europea.
Con respecto a los equipos donde poder montar esto hay muchos. Obviamente todos fuera del segmento "router de operador", todo equipos neutros. Unos más simples (y compatibles sólo con ciertos proveedores), otros más complejos (más opciones de configuración y más abiertos a configurarse con distintos proveedores) y otros directamente para los cuales no tendrás implementación y no te quedará otra que morir al palo de instalarte una app en el dispositivo final que lo use.
No obstante, si la respuesta a la pregunta replanteada es "para ir más seguro", yo descartaría de base cualquier VPN comercial: sólo me fiaría de una VPN montada en tu propio domicilio o bajo tus propios dominios (que controles tú , vaya), por lo ya mencionado. Si la opción de uso es para deslocalización (quiero ver el Netflix de EEUU), ahí sí te puede venir bien un servicio comercial de VPN (aunque igualmente hay alternativas para montarlo uno mismo, aunque no aptas para un usuario común).
Saludos!
